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反転のチャートパターン 検証結果

この記事では、反転のチャートパターンの

  • 『ダブルトップ・トリプルトップ』、『ダブルボトム・トリプルボトム』、『ヘッドアンドショルダーズ・逆ヘッドアンドショルダーズ』の使い方や注意点
  • 具体的なエントリーポイント
  • トレード精度・勝率を上げるための方法

などについて書いています。

上記チャートパターンについて、エントリーのタイミングや使い方について悩みを持っている方の解決策が見つかります。

『ダブルトップ』、『ヘッドアンドショルダーズ』などの反転のチャートパターンFX初心者の本によく書かれていますが、ただ単に「ダブルトップが見つかったからネックライン割れで売ろう!」という根拠だけでは勝率が低かったり、値幅が狙えず資産が増えません。

ここでは正しく使用するためのヒントをお教えしますね。

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反転のチャートパターンって?

反転のチャートパターンには

  • ダブルトップ、トリプルトップ
  • ダブルボトム、トリプルボトム
  • ヘッドアンドショルダーズ、逆ヘッドアンドショルダーズ
  • ソーサートップ、ソーサーボトム

などがあります。

今回は、一般的な

  • ダブルトップやダブルボトム
  • ヘッドアンドショルダーズや逆ヘッドアンドショルダーズ

についてまとめました。

-チャートパターンが形成される理由

チャートパターンパターンが形成されるのは、ダウ理論によるものです。

図で説明すると、

ダブルトップのネックラインは、上昇トレンドが終了するラインなので、割れると伸びやすくなります。

高値が揃う事は珍しいですが、高値を更新しなくなると大衆が「そろそろ上は無いかな?」と考えるようになり、上昇トレンドが終了するラインも割るなら、「必然的に伸びる場所」です。

エントリーするならネックラインを割った後の戻しを待つ方が安全にトレード出来ます。

ヘッドアンドショルダーズは綺麗な形の場合は少なく、ネックラインが切り上がるものや、肩の辺りでレンジになる場合などがありますが、

ヘッドアンドショルダーズもダウ理論による値動きです。

エントリー・決済方法について

ダブルトップ、ダブルボトムには注意点があります。

それは『ネックラインの前後は値幅が同じ。』です。

つまり、リスクリワード比が1:1なので、勝率が50%以上無いといずれ破産します。

出来るだけ勝率を高めリワードを伸ばさなければ手法として成り立ちません。

ヘッドアンドショルダーズもネックライン前後の値幅は同じですが、損切り位置が肩の部分なので少しだけリスクリワード比が改善されます。

でもまだイマイチ。

今回は

『15分足でのチャートパターンを根拠』『1時間足の波を狙う』事で

  • 損切り幅は15分足
  • 利益確定は1時間足

という風にリワードを上げます。

-移動平均線の設定期間

相場の方向感を見るために今回は短期・中期の単純移動平均線を使います。

設定期間は

  • 短期移動平均線 : 20
  • 中期移動平均線 : 75

としました。

あくまで方向感を見るものなので、EMAやWMAでも大丈夫です。

-エントリー・損切・決済・資金管理について

エントリーは移動平均線に傾きがある状態で行います。

買いの条件は

並び順が上から

  1. ローソク足
  2. 短期移動平均線
  3. 中期移動平均線

『この状態でダブルボトムや逆ヘッドアンドショルダーズなどの上昇へ転じるパターンを拾います。

売りの条件は

並び順が下から

  1. ローソク足
  2. 短期移動平均線
  3. 中期移動平均線

『この状態でダブルトップやヘッドアンドショルダーズなどの下落へ転じるパターンを拾います。』

チャートパターンだけではリスクリワード比を改善できないので、1時間足の方向へ15分足でのチャートパターンを拾うことにします。

-エントリータイミング

●ローソク足が移動平均線の上にあれば、ダブルボトムや逆ヘッドアンドショルダーズのネックライン越えで買いエントリー

●ローソク足が移動平均線の下にあれば、ダブルトップやヘッドアンドショルダーズのネックライン割れで売りエントリー

としました。

エントリーポイントをチャートで説明すると、

↑↑のように1時間足の方向に動くチャートパターンでエントリーです。

買いの場合は、

「1時間足が上昇している時」はダブルトップやヘッドアンドショルダーズなど、下方向へ向かおうとするチャートパターンは無視します。

ダブルボトム、逆ヘッドアンドショルダーズなど、上に向かうチャートパターンが15分足で出来るタイミングでネックラインを超える所に逆指値の買い注文を入れます。

売りの場合は逆で、

ダブルトップ、ヘッドアンドショルダーズなど、下に向かうチャートパターンが15分足で出来るタイミングでネックラインを割る所に逆指値の売り注文を入れます。

-損切の設定

ダブルトップの場合は、高値ラインを越えたら損切り。

ヘッドアンドショルダーズの場合は肩のラインを越えたら損切り。

決済

1時間足レベルの直近高値や安値。 近い場合はもう1つ先の高値や安値。

また、途中でレンジになったり、安値が切り上がるなどすると損切り位置を移動させる事で更にリスクを減らしていきます。

資金管理

lot数は、損切幅に対して損失が3%になるように設定しました。(総資産が10万円なら、損切時の損失が3000円になるように。)

結果

検証期間2019.01.01~2019.12.31までの1年間
通貨ペアドル円
lot数1回の損失が資産の3%になるように
スタート金額10万円
合計利益170万6500円
合計損失43万8500円
最大ドローダウン 28万6700円
最終利益116万8000円
終了時金額126万8000円
プロフィットファクター(トータルの期待値) 3.08
エントリー回数 119回
勝ち回数81回
負け回数38回
連続負け回数 4連敗
勝率 68%
総獲得pips1059.4pips(月平均88.3pips)

見た時間足は1時間足と15分足のみ。1時間足の流れに沿ってトレードを行いました。

結果は、

10万円からスタートして、1年間で約126万円になりました。(年利約1260%)

最終的な勝率は68%ですが最大で4連敗しています。

FX初心者にとって、「勝率」という要素は大切だと思いますが、

勝率50%を越えてるから2回に1回は勝てる!!

ではありません。

連敗する事を考慮して、資金管理を徹底して下さい。

今回は、ドル円だけでも資産はしっかり増えています。

トレード回数は119回とデイトレードとしては十分多いぐらい。これをユーロやポンドなど複数通貨ペアを監視すればさらにトレード回数も増やせるので、さらに効率良く稼げます。

安定的に増やすには、必ず資金管理をして

資産を減らさないようにしながら、利益を積み上げるしかありません!!

まとめ

チャートのフラクタル構造を意識出来れば、15分足や5分足に落とし込み、スキャルピングでも使える手法です。

本来は、

チャートパターンだけの根拠では弱い!!ので注意が必要です。トレードで勝つにはエントリーしてから伸びなければいけません。

「あ、ダブルトップ!」

↓↓

「売り」

のように形を見つけただけではダメです。

  • 逆行した場合はどうするか?
  • 目標とする利益確定位置はどうするか?
  • 利益が伸ばせない時はどうするか?

などを事前に考えて行う必要があります。

根拠はチャートパターンだけではなく、

  • ダウ理論
  • 水平線
  • トレンドライン
  • プライスアクション
  • オシレーター

など、他の根拠と合わせるとさらに勝率が上がります。

-この手法のメリット

  • 年利1260%と高く、手法がシンプルなので初心者でも理解すれば比較的簡単に使える。
  • 移動平均線の方向に向かってトレードするだけなのでエントリーする方向に迷いが無い。
  • 上位足の方向へ向かうチャートパターンなので、伸びるべくして伸びる。
  • 損切りが明確。
  • 損切りを移動させる事でさらに損失を減らせる。

-この手法のデメリット

  • チャートパターンが出来上がるまでは、どれだけ値動きが大きくてもトレード出来ない。
  • 移動平均線の方向が綺麗に揃うまではダマシの可能性が上がる。
  • チャートパターンの認識が人によって違うので、認識力を高めていく必要がある。

など、トータルの利率は良いですが

チャートパターン認識の精度によってトレードの成績が変わるので、

初心者でも出来るけど、慣れるまで成績が安定しにくい手法です。

-手法改善のヒント

トレードする人によって考え方が違うので、あなたに合った手法に改善できるよう、いくつかの方法を示します。

目線の決め方を一定にする

狙う方向の決め方には、

ダウ理論やインジケーターなどがありますが、判断基準を常に一定にしておきましょう。

1時間足の移動平均線は上を向いていても、目線は下を向いている時があります。

だからといって、

「今回はインジケーターの方向を狙おう!」とか

「次は目線の方向を狙う!」みたいに

判断基準がブレるとトレードに一貫性が持てなくなり、成績もブレます。

基準は一定にした上で、より多くの人がどっちを狙っているのか?を意識すれば自然と狙う方向は見えてきます。

↓↓目線の固定方法についてはこちら

トレンド継続のチャートパターン(三角持ち合い)を使う

ダブルトップなどだけでなく、

ペナント、フラッグなどのチャートパターンを用いればさらにトレード回数を増やせますし、上位足に沿ったトレードを心がければ成績は安定します。

ただし、これもチャートパターンの認識力に成績が左右されるので、しっかりチャートを見る訓練はして下さいね。

どんな時でもルールを決めたら守り抜き、資金管理を徹底すれば資金は増えます。

その中で、

あなたにとって一番わかりやすいものだけを狙うようにしましょう!

まずはチャートを開いてチャートパターンを各時間足で見つけ出し、認識力を高めて下さい。

-勝率を上げる方法

今回の検証では

  • 移動平均線で上位足の方向
  • チャートパターン

といった非常にシンプルな方法でトレードを行いました。

ルールがシンプルだとルールを守りやすくなりますが、やはり勝率が高い方が安心しますよね?

勝率を高める為には上位足である日足や4時間足に水平線を引いてください。

水平線は

  • レジサポ転換ライン
  • 押し安値
  • 戻り高値

に引きましょう

チャートパターンが見つかった時に、強いラインで支えられていると凄く伸びます。

エントリーの回数を絞り、こういった水平線を根拠に加えるとトレード回数は減りますが精度が格段に上がります。

損失が怖い人は、こういったパターンだけを狙ってみるのも手ですよ^^

注意すべきこと

どんな手法にも言えますが

  • 『相場のどの部分を狙っているのか?』
  • 『狙えないのはどこか?』

をしっかり理解しておいて下さい。

目の前でレートが大きく動いていたら、

「せっかくのチャンスが…」

って思う気持ちは分かります。

でも、

チャートパターン出てきましたか?

無理矢理チャートパターンらしきものを見つけようとしてませんか?

そうばを客観的に分析し、正しくチャートパターンとして認識されるものを見つけた時だけトレードしましょう!

チャンスが来たらガンガン攻めましょう!!

焦ってエントリーしなくても、資金管理を徹底してルールを守ればお金はちゃんと増えるからね。

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