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移動平均線 傾きに沿ったクロスでトレード!検証結果公開

今回の記事では、

移動平均線の方向に沿ったゴールデンクロス・デッドクロスを検証しました。

移動平均線が横ばいや逆向きではエントリーせず、上昇局面ならゴールデンクロス。下降局面ならデッドクロスでエントリーしていきます。

検証は、

  • 日足
  • 4時間足
  • 1時間足

に対してそれぞれ検証しました。


この記事の前に、相場環境を無視したゴールデンクロス・デッドクロスについての検証結果についても目を通しておくと理解が深まります。

環境無視したクロスの結果はこちら。


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目次

エントリー・決済について

ポジション量は、エントリー時の損切幅に対して損失が2%になるように設定しています。(総資産が10万円なら、損切が2000円になるように。)

移動平均線の設定期間は2080に設定しています

設定期間2080の移動平均線が同じ方向に進んでいる時、20期間の移動平均線とローソク足のクロスを検証しています。

エントリー

移動平均線は終値が確定しないと傾きが決定しない。

ローソク足の確定を待って、「移動平均線とローソク足のクロスや反発」が確定してから、そのローソク足の高値越えor安値割れでエントリー。

決済

移動平均線タッチで決済。

  • ゴールデンクロスで買いエントリーしたならデッドクロスで決済
  • デッドクロスで売りエントリーしたならゴールデンクロスで決済

損切りライン

移動平均線に設定。その後ローソク足確定する度に移動平均線まで移動させる。(トレールさせる)

結果(日足)

検証期間2015.01.01~2019.07.02
通貨ペアドル円
ポジション量 損失が資産の2%になるように
スタート金額約10万円(1000ドル)
合計利益約12万600円(1206.17ドル)
合計損失約3万3800円(338.83ドル)
最大ドローダウン 約1万200円(102.843ドル)
最終利益約8万6700円(867.35ドル)
終了時金額約18万6700円( 1867.35ドル )
プロフィットファクター(トータルの期待値) 3.56
エントリー回数 54回
勝ち回数26回
負け回数28回
連続負け回数 5連敗
勝率 48%
総獲得pips2791.7pips

期間:2015.01.01~2019.06.30まで

通貨ペア:ドル円

スタート金額:1000ドル(約10万円)

終了時金額:1867.35ドル(約18万円)

勝率:48%

プロフィットファクター(トータルの期待値):3.56

結果(4時間足)

画像内の時間足が日足になっていますが、4時間足の結果になります。

検証期間2015.01.01~2019.07.02
通貨ペアドル円
ポジション量 損失が資産の2%になるように
スタート金額約10万円(1000ドル)
合計利益約107万円(10704.55ドル)
合計損失約56万3600円(5635.99ドル)
最大ドローダウン 約6万9500円(695.77ドル)
最終利益約50万6800円(5068.55ドル)
終了時金額約60万6800円( 6068.55ドル )
プロフィットファクター(トータルの期待値) 1.9
エントリー回数 216回
勝ち回数88回
負け回数128回
連続負け回数 8連敗
勝率 418%
総獲得pips3481.5pips

結果(1時間足)

検証期間2015.01.01~2019.07.02
通貨ペアドル円
ポジション量 損失が資産の2%になるように
スタート金額約10万円(1000ドル)
合計利益約1136万円(113601.29ドル)
合計損失約943万48円(94348.11ドル)
最大ドローダウン 約64万1000円(6410.61ドル)
最終利益約192万5300円(19253.18ドル)
終了時金額約202万5300円( 20253.18ドル )
プロフィットファクター(トータルの期待値) 1.2
エントリー回数 1191回
勝ち回数437回
負け回数754回
連続負け回数 14連敗
勝率 37%
総獲得pips5011.3pips

トレード1回あたりの平均期待値は2~3です。

勝率は低いですが、利益を伸ばすだけ伸ばし資産は大きく増えています。

検証期間は4年ですが、実際は2年で200万になっています。そこから先の相場は大きく伸びる所が少なく損切りが多くなり、買った時に損失を取り戻す程度でした。

移動平均線に決済をトレールさせていくので、エントリー後に一時的に伸びても移動平均線がなかなか価格に追い付かず、細かな値動きで損切りになることが多いですが、大きく伸びる所は自信を持ってポジションキープが出来ます。

10万円からスタートして、利益自体は1000万円を超えているので

  • エントリーのタイミングをより細かな所から入る。
  • 他の根拠と合わせることで、エントリー後に伸びた所でも利益を積み上げていく

といったことを行い勝率を上げたり、損失を減らすことで更に増やすことが可能です!

まとめ

-メリット

  • 環境無視をしている時より、無駄なエントリー回数が激減。
  • ローソク足が確定するごとに損切幅を狭く出来る。
  • ルールが単純明確でトレードがぶれにくい。
  • 損切になっても再度サインが出たら迷わずエントリー出来る。
  • ルールを守り続ける事で資産を増やせる。

-デメリット

  • 方向感を持ってトレードしても、大きく伸びる所でないとなかなか勝てない。
  • 移動平均線は動きが遅いので、上昇・下降の根元から利益を上げることは出来ない。
  • 大きく値動きがあっても手を出せない時がある。
  • 値動きを逃し、ムキになると確実に資産を減らす。
  • 伸びる所をしっかり伸ばさないと試算が増えない。

等があります。

相場環境を無視した全てのゴールデンクロス・デッドクロスと比較して移動平均線の傾きを意識するだけで、一気に無駄なエントリーが減っています。

結果を見れば分かりますが、ルールを徹底できれば確実に利益を上げることが出来ます。

ただし、日足では4年かけて+6万円(1.6倍)なので「稼ぐ」という意味合いでは非常に時間がかかるのでおすすめ出来ません。

移動平均線なんてどうせ勝てないとか、古くて使えないとか言われますが、

勝てないとか言っている人はルールを破っているだけです。

自分がルールを守っていないのに手法のせいにしているようでは、絶対にいつまでも勝てません。

基本的な手法でどの程度資産が増えるのかを知った上で他の根拠を合わせ、より精度を高めていくこと事が大切です。

移動平均線は使えます!たくさんの手法に振り回されず、まずはしっかり「ルールを守る」所から始めましょう!

未来は明るいですよ^^

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コメント

コメント一覧 (5件)

  • トレードの基本である環境認識の重要性が非常に良く分かりました。
    データーを見ると歴然ですね。
    環境認識をして少しでも勝率を上げれるように頑張ります。

  • 凄い!
    こんな情報待ってました!

    ありがとうございます。
    データがあって、とってもとっても
    わかりやすかった!!!
    腑に落ちました。

    検証必要と思ってもなかなか
    自分の検証に自信が持てなくていました。

    検証のソフトは何を使っているのでしょうか。
    ご教授頂ければ幸いです。

    なかなか資金を入れてやる気が
    出ませんでしたが
    こんなふうに検証出来たら!

    初めの一歩が踏み出せそうです。

    • ご丁寧にありがとうございます。
      ご自身の手で検証を重ねていただければ、その経験が自信につながっていくので頑張ってくださいね。
      僕の使っているものじゃフォレックステスター4になります。ブログ内に検証の方法についてまとめているので、ご参考になれば幸いです。
      ↓↓
      https://fxshuhou.com/verification/

  • ベーシスト手法研究家Kouさん、いつもお世話になっております。時間を使っての検証、大変参考になります。ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。

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